Da ich plane, wochenweise Handelssignale und Depotauszüge meines Systems hier zu posten, schadet etwas Kontext zum System selber bestimmt nicht :) Im Folgenden skizziere ich mein System, zum Verständnis ist es sinnvoll (wenn auch nicht notwendig), meine persönlichen Rand- und Rahmenbedingungen sowie die angestrebten Ziele zu kennen. Diese habe ich im Beitrag Definition von Zielen etwas ausführlicher dargelegt.

 Da ich ich fauler effizienter Mensch bin, wollte ich ein System, das meine tägliche "Börsenarbeit" auf maximal 30 Minuten täglich begrenzt. Daraus folgt, dass ich die Kurse, Charts und Nachrichten nicht sehr intensiv studieren und auf Einstiege hin untersuchen kann. Da ich aber gleichzeitig möglichst viele Märkte gleichzeitig im Auge behalten möchte (über das Thema Diversivikation werde ich MIT SICHERHEIT noch den einen oder anderen Beitrag verfassen), wollte ich das Screenen dem PC überlassen (um mir Zeit für weniger stumpfe Tätigkeiten zu verschaffen :))

Aus mehreren Gründen (über die auch noch zu schreiben sein wird) habe ich mich für ein Trendfolgesystem entschieden. Ich muss nicht wissen, warum die Märkte sich gerade in welche Richtung bewegen, ich brauch ebenfalls nicht vorhersagen wann wo was warum dreht... das System soll einfach auf einen bestehenden Trend aufspringen und solange mitsurfen, bis einAusstiegssignal vorliegt.

Als Signalgeber für Einstiege nutze ich Ichimoku Kinko Hyo. Ichimoku ist ein System aus Indikatoren, dass alleine für sich bereits ein handelbares System darstellt.Im Kern besteht es aus Durchschnitten verschieden langer Perioden, sowie deren Projektion in Zukunft und Vergangenheit. Klingt zuerst recht esoterisch (und sieht im Chart erst recht verwirrend aus), funktionierte für mich im Aktienhandel bisher allerdings recht gut. Der Einstieg und Überblick sollte mit  diesem Wikipedia Eintrag möglich sein, bei weitergehendem Interesse kann ich gerne etwas weiter ausholen oder Literatur empfehlen (in diesem Fall bitte die Kommentarfunktion nutzen oder eine Mail an This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. schreiben). Gehandelt wird sowohl die Long- als auch die Short-Seite. Pro Markt und Richtung geht das System allerdings nur eine Position ein: weitere Handelssignale werden als Bestätigung gesehen, ein Pyramidisieren erfolgt aber nicht. Möglicherweise werde ich dies in Zukunft ändern, sobald ich das Risikomanagement deutlich erweitere, daszu weiter unten mehr.

Die Einstiege sind für ein Trendfolgesystem allerdings der unwichtigere Teil, wichtiger sind die Ausstiege. Für diese nutze ich nicht die Ichimoku-Regeln, sondern einen abgewandelten Chandelier Stop Loss. Das ist ein Stop, der anhand der aktuellen Volatilität (genauer: mittels der Average True Range/ ATR) täglich neu berechnet wird. In Abwandlung der eigentlichen Definition des Chandelier ziehe ich den Stop Loss aber ausschließlich in Trendrichtung nach, nie dagegen. Für den initialen Stop Loss, der direkt nach dem Kauf einer Position eingegangen wird, wähle ich den Stop dabei etwas enger, sobald sich der Trade in die gewünschte Richtung entwickelt, bekommt der Stop "mehr Luft" (basiert trotzdem weiter auf der Volatilität, allerdings mit einem größeren Faktor multipliziert).

Im Kern ist mein Handelssystem also ein "Trendfolger mit Trailing Stop", wie ein Mitstreiter aus einem anderen Forum einmal treffend bemerkte.

Das Risikomanagement wird derzeit nur pro Position betrieben und läuft damit nur über Stop Loss und die Positionsgröße. Dies ist für mich noch unbefriedigend, da die Märkte zum Teil untereinander stark korrelieren, dies vom Risikomanagement aber NOCH nicht beachtet wird. Sobald ich wieder Zeit finde, werde ich mich dieser Aufgabe aber zuwenden.

Apropos Märkte: derzeit betrachtet das System folgende Indizes:

  • DAX
  • DOW JONES
  • Standard & Poor's 500
  • Nikkei
  • Hang Seng
  • SMI
  • Dow Jones Transportation Index
  • Eurostoxx

Darüber hinaus folgende Commodities:

  • Gold
  • Silber
  • Kupfer
  • Palladium,
  • WTI,
  • Kaffee
  • Sojabohnen
  • Baumwolle
  • Kupfer
  • Kakao
  • Zucker
  • Orangensaft

sowie last and least den Euro Bund Future. Alles in Allem also 20 Märkte. Die Ratio dahinter ist (neben Diversifikation), dass bei dieser Anzahl hoffentlich immer einer oder mehrere trendet.

Das System nutzt end-of-day Kurse, die es jeden Abend automatisch herunterlädt und innerhalb von 3-5 Minuten auswertet (soviel zu meinem Ziel "maximal 30 Minuten Börsenzeit täglich ;))

Ein paar Worte zur technischen Seite: realisiert ist das System in (nicht lachen!) einer Tabellenkalkulation. Die Berechnungen erfolgen in einem BASIC Dialekt, dazu kommen noch ein paar Hilfsskripte in Python und der Linux-Shell. Das System zieht sich selber die Kurse, wertet die Ichimokuregeln aus und gibt Empfehlungen zu Kauf- und Verkauf ab. Eine Backtestfunktion habe ich ebenfalls integriert, anhand zahlreicher Backtests habe ich die verschiedenen Parameter und Einstellmöglichkeiten des Systems auf das für mich zugeschnittene Optimum bestimmt. Allerdings stoße ich hinsichtlich Wartbarkeit/ Erweiterbarkeit sowie Performance des Codes langsam an die Grenzen der von mir gewählten Tools. Ich trage mich mit dem Gedanken, das System von Grund auf neu zu entwickeln, diesmal allerdings in C und mit Datenbankunterstützung.

Noch etwas für die Statistik: das System selber umfasst 1798 Zeilen Code, dazu 212 Zeilen Kommentare. Die Helferskripte umfassen insgesamt noch einmal 198 Zeilen Code, zuzüglich 56 Zeilen Kommentare.

 Bei Interesse freu ich mich natürlich immer über Rückfragen, entweder über die Kommentarfunktion oder direkt per Mail an This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

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